小同學(xué)
2021-05-06 23:28老師,這題62題為什么不能按component Var的思路算?就是Real Estate的component Var,那這題應(yīng)該選C,謝謝。
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1個回答
Adam助教
2021-05-07 16:45
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同學(xué)你好,
增量在險價值(IVaR)指的是在投資組合中,增加或刪除一種資產(chǎn)對投資組合在險價值的影響。
成分在險價值(CVaR)可以對組合的在險價值進行成分分析,了解每一個資產(chǎn)對于整個組合在險價值的貢獻量,在投資組合風(fēng)險分析中是非常有用的指標(biāo)。
從數(shù)值上來說,這兩個值本身就是一個非常相近的概念,如果某一個資產(chǎn)從整體的資產(chǎn)組合中剔除的話,最嚴謹?shù)亩x是IVaR(這也是這道題的意思: real-estate asset is dropped from)。即組合var
但是也可以近似的看成是CVaR,這兩者的確是十分接近的(在變化量比較小的時候)
