湯同學(xué)
2021-05-06 23:37Q46,請問這么理解“置信區(qū)間變小,則(顯著性水平變大)TYPE1變大,則TYPE2變小,則test of power變大”是哪里出錯了?另外,怎么判斷題目中置信區(qū)間變小,指的是VAR的置信區(qū)間還是回測的置信區(qū)間呢?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-07 17:58
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同學(xué)你好,這里題目問的置信區(qū)間指的是計算VaR的置信區(qū)間。你說的置信區(qū)間變小,type 1 變大……這些指的是回測的置信區(qū)間。這道題有點特殊,原版書中對kupiec檢驗只提到了95%置信水平下的kupiec檢驗,沒有其他的置信水平,LR的公式也只是針對95%置信水平這一情況,所以從這里判斷II說的也是VaR的置信水平。
