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2021-05-07 00:01老師，在其他的資料上看到The Portfolio on CML is efficient portfolio這句話(huà)，請(qǐng)問(wèn)這句話(huà)（尤其是efficient這個(gè)詞）應(yīng)如何理解呢？謝謝！
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-07 16:09
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，
理論上不回復(fù)其他來(lái)源資料，因?yàn)槲覀儗?duì)CFA協(xié)會(huì)給出的資料較為了解，其他資料不能確?；貜?fù)的準(zhǔn)確性。
從CFA一級(jí)組合管理原版書(shū)的角度理解“Efficient”，應(yīng)該是CML（有Rf和Market portfolio組成，而市場(chǎng)組合是EF上的一點(diǎn)）的點(diǎn)都是充分分散風(fēng)險(xiǎn)（well0diversified），此時(shí)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)做組合的行為再次被分散掉。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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