IKE
2021-05-07 03:15請(qǐng)問(wèn)一下,fixed-income YIELD CURVE STRATEGIES 部分課后題 22 題的答案是什么? 我看了一下到 21 題就沒(méi)有了 下面 22 題的解釋直接給的是 21 題的過(guò)程.
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-08 14:11
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
這個(gè)題，問(wèn)基于表3，澳元一年的遠(yuǎn)期利率是多少?；诒?，buy-and-hold策略投一年到期收益率為1.65%，從ride-the-yield curve portfolio策略投兩年到期收益率為1.80%，因此相當(dāng)于已知一年的sopt rate和兩年的sopt rate，因此求f(1,1)，可基于等式(1+s1)(1+f(1,1))=(1+S2)^2，代入數(shù)字(1+1.65%)(1+f(1,1))=(1+1.8%)^2
解出f(1,1)=1.95%，因此選B。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
0
0
