GIN
2021-05-07 08:02請問老師,習題集714題,題目說是125交易日到期,為什么答案是10/250,而不是10/125?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-07 16:23
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同學你好,可以把題目截圖發(fā)一下嗎?習題集的版本不一樣,題號對不上。
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追問
報告老師,我提問時有上傳題目的。這樣能看到嗎?
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追答
同學你好,可以看到題目啦謝謝~
theta=-15.5是整年的,也就是250天的theta是-15.5,題目要求的是10天的價格,所以10天的theta是10/250*(-15.5)
雖然這個期權(quán)是125天到期的,但是題目給的theta是250天的,算平均每天的theta要除以250
