楊同學(xué)
2018-05-01 06:05老師講課說只要不是美式期權(quán)都可以用蒙特卡洛模擬定價的，之前我也問過這個事情，答疑說目前學(xué)過的任何東西都可以用蒙特卡洛定價。。。。轉(zhuǎn)暈了
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1個回答
Crystal助教
2018-05-02 10:21
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同學(xué)你好，如果遇到這種類型的題目的話，那么其實(shí)說明這個題目還是比較老的，因?yàn)橹癕onte Carlo模型不能給可以提前行權(quán)的美式期權(quán)定價的，但是現(xiàn)在的Monte Carlo是經(jīng)過修正的，所以是經(jīng)過優(yōu)化的，現(xiàn)在的Monte Carlo其實(shí)是可以給任何一個期權(quán)的定價的。
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