周同學(xué)
2021-05-07 10:02老師你好 36題的a選項(xiàng)講解 我不太明白 為什么從“A coherent risk measure is a weighted average of the quantiles of the loss distribution " 周老師直接就得出了是es這個(gè)結(jié)論呢？我怎么覺得這就是coherent risk measure的定義呀，es只不過(guò)是coherent risk measure中的一種罷了
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-07 17:56
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同學(xué)你好，這里不需要想太多，目前FRM中接觸到的一致性風(fēng)險(xiǎn)度量主要就是ES。
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