加同學(xué)
2021-05-07 10:03老師您好,能否把單尾雙尾這個(gè)在二級(jí)中所有科目中涉及到的幫忙整理一下呢,我想到的是: 1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的計(jì)算,單尾(意味著5%對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是1.645); 2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中VaR的回測(cè),通常為雙尾(意味著5%對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是1.96); 3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中l(wèi)iquidity cost在stressed market情況下的計(jì)算,單尾(意味著5%對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是1.645) 請(qǐng)老師看看上面我寫的對(duì)嗎,另外還有哪些我沒有想到的幫忙補(bǔ)充一下,謝謝!
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-07 14:38
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同學(xué)你好,你寫的都是正確的,掌握好就可以了
