周同學(xué)
2021-05-07 10:28老師你好 這邊周老師講錯(cuò)了吧？他說(shuō)“譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的一種”？？ 基礎(chǔ)班不是說(shuō)譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一類方法的總稱，而一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)嗎，那這樣看的話，譜風(fēng)險(xiǎn)度量的范圍更大才是?。窟€有老師又說(shuō)，譜風(fēng)險(xiǎn)度量是考慮了風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的，我怎么感覺也不大對(duì)呢，我們基礎(chǔ)班講的是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量有一個(gè)損失分布啊，其中考慮了風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-08 14:05
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同學(xué)你好，周老師講的沒錯(cuò)，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是要滿足四個(gè)要求，譜風(fēng)險(xiǎn)度量在原版書中認(rèn)為它是滿足一致性的要求的，并且它的公式中也有考慮風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)，所以它也屬于一致性風(fēng)險(xiǎn)度量。而VaR值之前說(shuō)是屬于譜風(fēng)險(xiǎn)，按照原版書的參考書中認(rèn)為它應(yīng)該是limiting case，也就是并不完全屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量。
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追問
老師，那么var究竟是什么呢，之前基礎(chǔ)班是說(shuō)var屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量但不屬于一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，我完全暈了，感覺前后學(xué)的東西都聯(lián)系不起來(lái)。。。
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追答
這里原版書沒有明確說(shuō)VaR它不屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量，這里就按照它的參考書記憶VaR是譜風(fēng)險(xiǎn)度量limiting case，VaR一定是不屬于一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的。
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追問
所以說(shuō)一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和譜風(fēng)險(xiǎn)度量都是考慮了風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的是嘛，而我們二級(jí)學(xué)的內(nèi)容中只有es是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量？
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追答
是的都考慮了風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)，在市場(chǎng)這里涉及到的就只有ES是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量。
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