王同學(xué)
2018-05-01 11:38老師，上課講卷積的時候老師說可以用E(frequency)*E(severitu)計算EL，算出來數(shù)值是沒問題，但我一直不太明白為什么可以這樣。比如習(xí)題冊208題(圖1)，E(AB)具體應(yīng)該是圖2這樣算的吧，AB的值里邊都沒有101000，1001000，1100000這三個數(shù)字，不太明白為什么最后算出來數(shù)字卻沒問題。而且答案為什么不按這簡便方法計算還要列表(圖3)計算？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 14:17
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追問
這道題就是在做卷積吧？把頻率和損失分布合并。
我的問題重點是在后邊描述的，為什么可以用E(frequency)*E(severity)直接計算EL呢？ -
追答
學(xué)員你好。卷積不是這么理解的。不是A*B A表示損失頻率發(fā)生的分布 B表示在發(fā)生一次損失的情況下，損失大小的分布
2000發(fā)生的情況，就是發(fā)生兩次損失，兩次都是1000，發(fā)生兩次損失的概率是0.1，發(fā)生損失為1000的概率是0.5，兩次為0.5*0.5，那么損失為2000的概率是0.1*0.5*0.5=0.025
101000發(fā)生的情況，就是發(fā)生兩次損失，可能第一次為1000，第二次為100000，也可能第一次為100000，第二次為1000，發(fā)生101000損失的概率是0.1*0.5*0.4*2=0.04 -
追問
對，我的意思就是卷積不是A*B，但是么老師講課的時候說EL可以用E(A)*E(B)來計算，實際計算結(jié)果也確實跟答案那樣列表計算出的一致，我就是不太明白為什么可以直接用E(A)*E(B)來計算？
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追答
學(xué)員你好。你把AB看成兩個獨立事件。獨立與不相關(guān)的區(qū)別，不相關(guān)是指不線性相關(guān)，而獨立是指兩個隨機(jī)變量一點關(guān)系都沒有，也就是說獨立一定不相關(guān)，而不相關(guān)不一定獨立。獨立事件，E（AB）=E（A）*E（B）
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