劉同學(xué)
2021-05-07 11:5647:34,為什么從股票A橫著畫一條線和CML的交點(diǎn)就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分界?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-07 14:59
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同學(xué)你好,因?yàn)镃ML線上所有的投資組合都是充分分散化的有效的投資組合,也就是說上面的投資組合只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),所以CML線上和A點(diǎn)預(yù)期收益率相同的點(diǎn)就只有與A相同的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
