王同學(xué)
2021-05-07 12:24選項(xiàng)D若為short 那還對(duì)么?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-07 17:52
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同學(xué)你好,這題long short并不重要,重要的是ATM ITM OTM的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)對(duì)應(yīng)的隱含波動(dòng)率相比固定的波動(dòng)率是怎樣的。所以改成short也是正確的。
