胡同學(xué)
2021-05-07 12:45所以這題要得出結(jié)果其實跟題目中說的預(yù)測波動率和實際波動率不一致完全沒有關(guān)系，僅僅是因為gaama的性質(zhì)，對于賣方是“漲少跌多”，才選擇的A嗎？
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1個回答
Millie助教
2021-05-07 16:30
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同學(xué)你好，有關(guān)系的，因為這個人根據(jù)預(yù)測波動率做了對沖，如果實際波動率=預(yù)測波動率，那他做的對沖是有效果的，不會損失也不會盈利。
這道題實際波動率＞預(yù)測波動率，也就說價格會在更大的范圍內(nèi)波動，二階導(dǎo)使價格漲多跌少，long方收益；因為這個人是short方，所以有損失。
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