穆同學(xué)
2021-05-07 14:07老師這個(gè)A什么意思？怎么match？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-08 15:19
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同學(xué)，下午好。
A 題目信息The fund’s mandate requires the effective duration of its portfolio to match that of its benchmark. 即要求組合和基準(zhǔn)的有效久期匹配。
那么我們會看到第一個(gè)情景中，較小的平行移動并沒有違反這一要求，且較小的平行移動下，有效久期匹配仍然是有效的；
第二個(gè)情景中，關(guān)鍵利率發(fā)生變化，但是題目的要求中并未提到關(guān)鍵利率久期匹配的問題，即只要滿足組合和基準(zhǔn)的有效久期匹配，就是沒有違反要求的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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