毛同學(xué)
2021-05-07 15:01計(jì)算違約概率的題,如何判斷是邊際違約概率還是聯(lián)合違約概率?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-08 16:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,邊際違約概率其實(shí)就是聯(lián)合概率呀,邊際違約概率默認(rèn)是前一年不違約而后一年違約,相當(dāng)于聯(lián)合概率。
你要問(wèn)的應(yīng)該是條件概率和聯(lián)合概率吧?一般來(lái)說(shuō),題干中會(huì)出現(xiàn)一些關(guān)鍵詞, 條件概率是given、condition on,聯(lián)合概率是followed、and。
