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Vincent助教
2018-05-02 12:11
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同學你好,Statement 1缺少了一個term structure的假設,他需要服從對數(shù)隨機游走,node 2-1到node 2-2之間的距離才是e^2*volatility. 解釋對數(shù)隨機游走在書的附錄中有一篇論文有解釋,考試中你需要知道為了滿足支點之間是e^2*volatility, 需要先確定一個interest rate model的假設。
Statement 3是錯的,只要符合假設,任何一種方法計算出的同一個債券的價格是相同的
