可同學(xué)
2021-05-07 16:07Sometimes it is necessary to use daily data to obtain a data series of the desired length. Ironically, high-frequency data improves the precision of sample variances, covariances, and correlations but not the precision of the sample mean. 老師，這個為啥啊
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-05-08 14:33
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同學(xué)你好，使用高頻數(shù)據(jù)會包含更多數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)，因此可以比較精確描述樣本的方差、數(shù)據(jù)之間的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)，但用高頻和低頻數(shù)據(jù)算出來的樣本均值差異不大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
我想問為什么，不是翻譯
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追答
高頻數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)點更多，可以更精確的描述數(shù)據(jù)的情況，例如你用30年年度GDP數(shù)據(jù)算平均GDP增速，和用30年季度數(shù)據(jù)算GDP增速差異不大，但算和其他的數(shù)據(jù)的相關(guān)性、它自己的波動率的時候，用季度數(shù)據(jù)算出來的比年度的更精確，因為年度數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)點少，很多中間的波動和趨勢都沒辦法反應(yīng)出來。
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