夏同學(xué)
2021-05-07 16:11兩個(gè)資產(chǎn)相關(guān)性越高,標(biāo)準(zhǔn)差越大,那么完全負(fù)相關(guān)時(shí),它倆的相關(guān)性是最小嗎?所以標(biāo)準(zhǔn)差最?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-07 16:14
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同學(xué)你好,是的,當(dāng)兩個(gè)資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)的時(shí)候,它們構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小。
