鄭同學(xué)
2018-05-01 15:58Effective duration, shift yield curve down by 30bps 二叉樹中的 interest rate 怎么變的呀? 好像不是減少0.0030.
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2018-05-02 10:50
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同學(xué)你好,curve變動30bps, 是建立二茶樹的benchmark curve變動,而不是二茶樹各個node直接變動,比如你看圖上,node 2-2 直接變動,node 2-3, 2-1要計算后得到,和30bps略有不同。
