毛同學(xué)
2021-05-07 18:28均值復(fù)歸模型的半衰期是什么意思？如何計(jì)算均值復(fù)歸模型利率回歸到初始利率的時(shí)間？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-08 15:32
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同學(xué)你好，麻煩貼一下問題的詳細(xì)出處，謝謝。
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追問
沒有出處，群里看到別人問的，有這些說法嗎？
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追答
只有在Vasicek模型中出現(xiàn)過half-life這種說法，half-life計(jì)算的是dr運(yùn)行θ和初始利率r中間差額的一半需要多久。
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追問
這個(gè)怎么計(jì)算呢？
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追答
這里可以結(jié)合原版書第184頁的例子來看。
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