藤同學
2021-05-07 18:47請問這道題怎樣理解,是錯在rigorously 嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-08 11:14
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同學你好,壓力測試不需要估計事前概率,只要設(shè)置的情景是合理的即可。
VaR才需要概率。
