欒同學(xué)
2018-05-01 21:29百題-操作風(fēng)險(xiǎn)部分-第59題,對(duì)operational risk loss的理解,小損失數(shù)量比較多,大損失數(shù)量比較少,更像正態(tài)分布啊,為什么答案的解釋中說(shuō)loss是不對(duì)稱(chēng)并且肥尾的呢? 另外,D選項(xiàng)沒(méi)太明白說(shuō)的是什么意思,希望老師可以幫忙解釋一下。
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-03 15:58
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學(xué)員你好。損失大小分布 分為兩種情況,一種情況是低頻高損,用EVT理論的GEV或POT模擬,另一種情況是高頻低損,通常用lognormal模擬,也可以用Weibull Gamma或Exponential分布模擬
D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分布,類(lèi)似于證券組合收益率的分布
