藤同學(xué)
2021-05-07 19:11請問這個AR(1),AR(2)是根據(jù)PACF變正負(fù)號判斷的嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-08 13:13
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同學(xué)你好,不是的,是根據(jù)它在哪一個滯后期后截斷。對于AR(q)模型來說,它的PACF函數(shù)在滯后期q之后截斷,因?yàn)閳D像上,PACF是在2后面截斷至0,所以這里的滯后期是2.
