Jophia
2021-05-07 19:26我算的那里出問(wèn)題了？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-10 19:40
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同學(xué)你好，
2.31%表示的是Rp-Rb,如果用這個(gè)指標(biāo)計(jì)算IR的話，分母應(yīng)該是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差，但是這道題，并沒(méi)有告訴我們這個(gè)值，所以這個(gè)式子就用不了啦，
IR還可以是alpha除以alpha的標(biāo)準(zhǔn)差，alpha就是回歸方程的截距，是0.018，標(biāo)準(zhǔn)差是2.1%，所以IR是0.018/2.1%
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