Jophia
2021-05-07 19:26我算的那里出問題了?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-05-10 19:40
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同學你好,
2.31%表示的是Rp-Rb,如果用這個指標計算IR的話,分母應該是Rp-Rb的標準差,但是這道題,并沒有告訴我們這個值,所以這個式子就用不了啦,
IR還可以是alpha除以alpha的標準差,alpha就是回歸方程的截距,是0.018,標準差是2.1%,所以IR是0.018/2.1%
