Jophia
2021-05-07 19:27解釋一下選項，謝謝
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-05-10 19:44
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同學(xué)你好，這個在課上是有提過的，如果組合中包含了非線性的策略，會導(dǎo)致alpha的結(jié)果產(chǎn)生很大的誤差，如果說這個非線性因素是可以交易的話，我們把這個非線性的因素添加到回歸方程中去，就是A選項的意思
B選項，說要做聯(lián)合的假設(shè)檢驗，這個從來沒有提到過的，和假設(shè)檢驗沒什么關(guān)系的
C選項，有兩個錯誤，第一個，說easiest，這個方法從來不簡單的，第二個，后面的for example，max(r(t),0),它舉得例子明明就是non tradeable的，金融市場上沒有相應(yīng)的產(chǎn)品收益是max(r(t),0)這樣子的，這不是tradeable的
D選項，說非線性因素不成問題，（not a problem）這個選項一看就是錯的，非線性的因素一定會對alpha的計算產(chǎn)生影響的呀
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