Jophia
2021-05-07 19:28其他的錯(cuò)在哪里？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-10 20:00
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同學(xué)你好，
A：已經(jīng)證明說(shuō)：有效市場(chǎng)假說(shuō)是正確的。
這個(gè)是很明顯的錯(cuò)誤。又消失長(zhǎng)理論雖然存在，但目前并沒(méi)有經(jīng)濟(jì)學(xué)家證明市場(chǎng)是有效的。如果市場(chǎng)是有效的，那么就不會(huì)有基金經(jīng)理的存在了
B：風(fēng)險(xiǎn)異?，F(xiàn)象并不僅僅停留在理論層面，很多歷史數(shù)據(jù)已經(jīng)證明，在真實(shí)世界中也是存在的。是robust。
C：風(fēng)險(xiǎn)異常現(xiàn)象可以通過(guò)杠桿限制進(jìn)行解釋，也可以通過(guò)代理人的角度進(jìn)行解釋。正確。
D：不對(duì)，數(shù)據(jù)挖掘并沒(méi)有傳達(dá)出波動(dòng)率之類的信息。數(shù)據(jù)挖掘只是單純的想傳達(dá)“數(shù)據(jù)錯(cuò)誤”而已。也就是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)異常這個(gè)觀點(diǎn)并不成立，主要是由于我們研究的數(shù)據(jù)出了問(wèn)題，所以我們得到了一個(gè)錯(cuò)誤的結(jié)論。
而且最哦后一句也說(shuō)了分散化 eliminate波動(dòng)率的影響，也是們很明顯的錯(cuò)誤
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