Austin
2021-05-07 19:40excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險,不是應該比值越小越好嘛?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-05-08 19:58
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同學你好,不是的呀。
這其實就和我們的夏普比率是一樣的道理,說是超額收益/風險。
表示的是沒承擔一單位風險,所要求的風險補償。即 excess return to 風險。
這個值越大越好呀
