葛同學(xué)
2021-05-07 20:45第二題CF mapping用的是哪個(gè)公式?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-08 17:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里計(jì)算現(xiàn)金流映射用每一期現(xiàn)金流乘以對(duì)應(yīng)期限的VaR值,然后再相加就可以求出來(lái)。比如本題就是組合的VaR=VaR(1年)*104.39+VaR(2年)*2.85+……+VaR(5年)*87.95=104.39*0.4636%+2.85*0.9868%+2.75*1.4841%+2.66*1.9714%+87.95*2.4261%。
