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Evian, CFA助教
2021-05-08 16:12
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
買賣權(quán)平價(jià)公式：C+K=P+S中：
等式左右的投資組合綜合效果是一樣的，無論在任何時(shí)間點(diǎn)，無論標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格是多少。
等式左邊：long call + long bond， 稱為“fiduciary call”
等式右邊：long put + long stock，稱為"protected put”
166題目描述的是fiduciary call到期時(shí)in the money，此時(shí)沒有時(shí)間價(jià)值TV，call option的價(jià)值是IV=[0, S-X]=S-X，bond的價(jià)值是X，于是S-X+X=S
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