愛同學(xué)
2021-05-07 21:29不對吧，Sml線的X軸是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧，斜率是市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-08 16:23
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
嗯嗯，你的理解是正確的。本題會(huì)重新補(bǔ)錄上線，感謝你的反饋！
SML的橫軸是Beta，而security characteristic line是回歸出Beta的線（橫軸是Rm-Rf）.
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！～
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追問
請問老師t分布查表時(shí)給的表，橫軸默認(rèn)的都是p等于阿爾法/2嗎？
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追答
是默認(rèn)單尾對應(yīng)的概率p，我們需要依據(jù)單尾對應(yīng)的這個(gè)概率p來查表。
不是默認(rèn)是顯著性水平/2，如果本身題目是單尾檢驗(yàn)，顯著性水平就是單尾對應(yīng)的p，此時(shí)不需要將顯著性水平除以2 -
追問
就是說，如果題目本身就是單尾的，那么表中的p值對應(yīng)的阿爾法就是顯著性水平，如果題目是雙尾的，表中的p值默認(rèn)的是顯著性水平阿爾法/2下的關(guān)鍵值是嗎
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追答
嗯嗯，是的
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追問
老師，OPTIMAL PORTFOLIO 這個(gè)主客觀世界相切的點(diǎn)上只有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，是為什么呢？ef上的線不是全部是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？
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追答
optimal portfolio for an investor是IC和CML的切點(diǎn)，是由Rf和market portfolio組合而成的。除了Rf和M這兩個(gè)點(diǎn)特殊（100%投資Rf和100%投資M），其余CML線上的點(diǎn)都是組合而成的。
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