Ethan_H
2021-05-07 21:42老師你好 我想請問一下之前課上說相關系數(shù)上升 index會下降的比個股更多 所以buy correlation= long put on index+short put on stock 可是59題的第二句話的標的卻是看漲期權 這是為什么呢？
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-08 20:44
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同學你好，這道題有點老，之前原版書上是寫的是long call，所以這道題II也對。
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追問
那老師請問現(xiàn)在如果遇到類似問題的話2還能算對嘛！
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追答
考試的時候一般不會再出這種題了，現(xiàn)在新的原版書已經(jīng)改正了。
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