擬同學(xué)
2021-05-07 21:59deep in the money call也是△=1那這個和遠期有聯(lián)系嗎
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1個回答
Millie助教
2021-05-08 14:36
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同學(xué)你好,delta是一階導(dǎo)數(shù),由價值公式求導(dǎo)而來,所以他倆沒什么關(guān)系。
deep ITM call delta趨近于1而無法等于1。forward的價值公式是:F=S-Ke^-rt,對其求導(dǎo),delta=1。
