周同學(xué)
2021-05-07 22:02同學(xué)你好,第二個(gè)沒有basis risk。 Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put. 首先是2000個(gè)ATM看跌期權(quán)。,delta=-0.5。所以會(huì)產(chǎn)生-1000的敞口。所以要買1000個(gè)股票進(jìn)行對(duì)沖。 這樣就把delta對(duì)沖掉了。 為啥delta是-0.5
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-08 11:06
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同學(xué)你好,
這個(gè)在估值---希臘字母中有講到。
long ATM put。其delta近似等于-0.5
