瓦同學(xué)
2021-05-07 22:0221.III前半句是對(duì)的吧,都有scale和tail參數(shù)啊
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-08 17:29
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同學(xué)你好,前半句也不對(duì),GEV中并不涉及β。
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追問
這里并沒有說β,說的是scale,也可能是σ啊
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追答
β反映的是scale,σ反映的是離散程度。
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追問
上面你發(fā)的截圖里面就是說scale啊,并且從公式格式上看,兩個(gè)的作用也是一致的,都是去規(guī)?;@本身不就是scale的作用嗎
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追答
同學(xué)你好,σ它是the scale parameter of the limiting case,描述的是離散程度,和POT模型中的scale parameter并不完全一樣。并且在原版書中也只提到了它們只有這一個(gè)parameter是一樣的。
