Steven
2021-05-07 22:3676題a選項為什么遠期可以用即期映射
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-08 17:33
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同學(xué)你好,根據(jù)遠期合約價格公式F=(Se^(-yt))e^(rt),r是本幣無風險利率,y是外幣無風險利率,買入一個遠期外匯合約,相當于看多S,看多r,看空y,看多S就相當于看多外匯現(xiàn)貨。
