徐同學(xué)
2021-05-07 22:45老師這道題如果變成short position那結(jié)論還一樣嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-07 22:55
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同學(xué)你好，
有區(qū)別，我們講義上的描述是：go long。我們可以分析一下你的問題（問的角度挺好的！）~
舉例說明：go short時結(jié)論相反
當(dāng)Interest rate和underlying value是正向關(guān)系，此時我們投資(go short)futures。假設(shè)此時標(biāo)的資產(chǎn)是股票A，A的價格上升了，利率也上升，由于是期貨合約，我們補(bǔ)交保證金繼續(xù)維持交易，而我們手里沒有錢（假設(shè)）需要去借錢來補(bǔ)交保證金，此時我們希望利率越低越好。這與A價格和利率上升正向關(guān)系，不符。
于是在go short情況下，我們投資者更傾向于forward。
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