Phyllis
2021-05-07 22:51Q2. 老師 請問這道題用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR還是diversified VaR呢?感覺這樣的做法完全沒有考慮五筆現(xiàn)金流之間的相關性,也就是C 5 2個相關性。請問這是理解成undiversified VaR嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-08 17:34
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同學你好,是未分散的。
