Phyllis
2021-05-07 23:18請問老師,C這里,如果選項是in any given day is 10% (而不是week), 也就 縱使時間期限匹配這樣的說法是對的嗎?感覺 "in any given XX(period)"這個說法不太對吧,因為VaR是均值附近波動的 這樣的數(shù)值。如果說是在所有時間范圍內(nèi)的 任意一段時間,感覺好像不太對,因為任意一段時間可能是有極端值的。老師您看 應(yīng)該怎么理解呢。
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-08 20:09
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同學(xué)你好,這樣的說法是正確的,VaR并不是在均值附近波動的,VaR值是在一定置信水平下未來某段時間內(nèi)可能遭受的最大損失,這個時間段可以是任意時間段。
