湯同學(xué)
2021-05-07 23:29請(qǐng)問一下，EL一般是指局部的風(fēng)險(xiǎn)（例如一次違約），而UL一般是指涉及全局的風(fēng)險(xiǎn)，是這樣嗎？應(yīng)該如何分辨哪種情況計(jì)入EL還是UL啊？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-08 14:16
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同學(xué)你好，預(yù)期損失是完全確定、可估計(jì)的，比如，銀行可以基于歷史數(shù)據(jù)的分析，找到信貸損失的平均水平，這對(duì)于銀行來說就是一個(gè)相對(duì)確定的金額，銀行一般會(huì)通過計(jì)提撥備來覆蓋這部分確定的風(fēng)險(xiǎn)。
而非預(yù)期損失是一種不確定性，有時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生的損失小于預(yù)期損失，有時(shí)候會(huì)大于預(yù)期損失，這種偏離程度就是非預(yù)期損失。
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