Phyllis
2021-05-08 00:02老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風(fēng)險里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于銀行業(yè)的，但AMA是個特例嗎）此外，還想請教下老師 Solvency2里的market; credit都是用什么模型計算資本金的呢？
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1個回答
185****8043助教
2021-05-08 10:19
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同學(xué)你好，AMA方法在允許銀行考慮風(fēng)險緩釋因子例如保險合同時是有利的，例如火災(zāi)保險；solvency2里沒有涉及資本金的定量計算內(nèi)容，只要掌握好有SA和IMA兩種方法就可以了
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追問
咦？老師 這里的AMA并不是說Sovency2 保險業(yè)的操作風(fēng)險用AMA是嗎？聽您的分析 好像是銀行業(yè)的 關(guān)于銀行業(yè)操作風(fēng)險里涉及到上保險的部分。此外，最后您說得SA和IMA是market risk的兩種方法是嗎？請問SA和IMA和Sovency 2有關(guān)系嗎？
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追答
同學(xué)你好，是的，solvency2中并沒有AMA方法，AMA是銀行業(yè)中涉及保險的部分；SA和IMA是兩種保險機構(gòu)可以使用的去計算保險資本金要求的方法，這里原版書里具體的公式并沒有提到，不需要掌握計算
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