國同學(xué)
2021-05-08 00:24請問老師,操作風(fēng)險中的mkt risk charge公式后面的SRC指的是什么?基礎(chǔ)班中說的是降級風(fēng)險,可是ppt里說IRC包括了rating change和jump to default,兩者怎么區(qū)分?
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1個回答
185****8043助教
2021-05-08 14:28
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同學(xué)你好,IRC是巴塞爾委員會由IDRC修訂而來的,在IRC的計算中銀行需要估計組合里每個金融工具的流動性期間,最少是3個月;SRC是specific risk charge,它捕獲的是變動的信用利差和違約風(fēng)險
