國同學(xué)
2021-05-08 00:24請問老師，操作風(fēng)險(xiǎn)中的mkt risk charge公式后面的SRC指的是什么？基礎(chǔ)班中說的是降級風(fēng)險(xiǎn)，可是ppt里說IRC包括了rating change和jump to default，兩者怎么區(qū)分？
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-08 14:28
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同學(xué)你好，IRC是巴塞爾委員會(huì)由IDRC修訂而來的，在IRC的計(jì)算中銀行需要估計(jì)組合里每個(gè)金融工具的流動(dòng)性期間，最少是3個(gè)月；SRC是specific risk charge，它捕獲的是變動(dòng)的信用利差和違約風(fēng)險(xiǎn)
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