Phyllis
2021-05-08 00:27老師,請(qǐng)問(wèn)Q9的 B。 這句話是關(guān)于Basel 2.5或1995&1996修正案的。關(guān)于里面VaR的部分,是否是不管選項(xiàng)描述成是10天前的(the previous 10 days)還是1天前的(previous day's) 都是正確的呢?這個(gè)B看到的時(shí)候覺(jué)得是錯(cuò)的,因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不管是VaR還是SVaR都應(yīng)該是10天前和Mc(s)*平均60天的取Max不是嗎?感覺(jué)這里的day's 不太對(duì)吧
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-08 10:37
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同學(xué)你好,這里選項(xiàng)的描述沒(méi)有問(wèn)題,我們用的都是VARt-1,10天指的是10天的時(shí)間范圍,99%的置信水平
