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2021-05-08 00:30老師，有效前沿上的點(diǎn)明明在最小方差組合的上方，為何題干里的描述是dominates all sets of portfolios below 最小方差組合呢？為何不是above？這里如何理解，謝謝！
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-08 17:01
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
請參考下圖。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！～
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追問
謝謝老師！C是錯(cuò)在optimal risky portfolio只有一個(gè)嗎，還是錯(cuò)在它不在這條線上，還是其他~
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追答
表述錯(cuò)了
“set”表示一個(gè)集合，如果我們有1條EF，那么對應(yīng)的optimal risky portfolio只有一個(gè)，而不是一個(gè)集合
意思也沒表述完整
比“全球最小方差組合”要好的是B，從“全球最小方差”這個(gè)點(diǎn)一直向右上方的曲線，而不是C中表述的optimal risky portfolio這個(gè)點(diǎn)
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