Phyllis
2021-05-08 02:29老師，請(qǐng)問(wèn)POT和GEV都是基于（i.d.d）獨(dú)立同分布的嗎？我記得這兩個(gè)都不是獨(dú)立同分布的吧，因?yàn)闃O值理論EVT沒(méi)有要求損失要i.d.d不是嗎 (EVT是適用于任何風(fēng)險(xiǎn)的不是嗎)？此外結(jié)合這道題，題干后面一句話的意思好像是說(shuō)因?yàn)閏lustering了所以違反了獨(dú)立同分布的假設(shè)。？但是EVT中不管是POT還是GEV或者是METV(multivariate extreme value theory)都沒(méi)有i.d.d假設(shè)不是嗎？如果有的話，還想請(qǐng)教下老師 就是ETV的假設(shè)都是什么？我可能落了這里的知識(shí)點(diǎn)了
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-08 19:31
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同學(xué)你好，對(duì)的，假設(shè)數(shù)據(jù)是獨(dú)立同分布的。雖然有這個(gè)假設(shè)，但是實(shí)際上的收益損失是呈現(xiàn)一種時(shí)間依賴（time dependency）的特性，也就是說(shuō)損失是與時(shí)間有關(guān)的，并不嚴(yán)格滿足iid。由于時(shí)間依賴的存在，所以損失數(shù)據(jù)就會(huì)出現(xiàn)聚集現(xiàn)象，采用GEV方法就可以使數(shù)據(jù)不那么聚集，可以減少time dependency。因?yàn)镚EV可以降低cluster的影響，但是POT不行，如果選擇的數(shù)據(jù)時(shí)間范圍夠長(zhǎng)，GEV方法甚至可以完全消除cluster的現(xiàn)象，所以cluster并不影響使用GEV。
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