Phyllis
2021-05-08 03:11老師，Q21的第三句話這里。前半句是對的吧？因為雖然POT是beta和kasi, GEV是sigma和kasi 分別代表scale與shape parameter， 但都是需要特定的這兩個參數(shù)的。而后半句，感覺是這些參數(shù)都是用歷史數(shù)據(jù)推未來的，所以除了歷史數(shù)據(jù)也想不到有什么其他方法呀。因此覺得后半句是不對的，但前半句是正確的。如果后半句是錯誤的話，請問是錯在哪里了呢？
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-08 19:32
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同學你好，不是的，σ代表的是離散程度，β代表的是scale。后面的意思是目前沒有已知的方法用歷史數(shù)據(jù)來對β，ξ進行估計。
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追問
咦？老師 POT和GEV有兩個共同的parameter, 分別是shape parameter 和 scale parameter不是嗎？只是分別用不同的希臘字母表示（記得學的時候是這樣的呀 難道我記錯了）。GEV里的sigma, 叫scale parameter不是嗎？
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追答
同學你好，GEV中的描述和POT中的不太一樣，GEV中關于σ的描述是scale parameter of the limiting distribution，表示離散程度，并不完全等同于POT中的scale parameter，所以不對。 并且在原版書中也說了只有ξ在兩個模型中是一樣的。
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追問
好噠老師，學到了！想再梳理一下，還是有一點難區(qū)分。是否是說：如果說POT和GEV都有tail parameter and scale parameter是錯的呢？因為GEV的不叫scale parameter, 要用全稱就是scale parameter of the limiting disrtibution這樣？只能說POT和GEV都有shape parameter才是對的？
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追答
是的，這樣理解是正確的。
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