Phyllis
2021-05-08 04:15老師，請求支援Q26. 這道題我有些蒙。老師 這道題是在考第四門的Factor theory嗎？(視頻講解說是考要素理論的)我總還是感覺在考market risk的maping呀。 此外，對于maping來說，記得以前基礎班是講說mapping的前提是標的資產相同才能mapping, 但是這里老師視頻講解說是factor相同才能mapping. 這個區(qū)別差很大。您看這道題的B，因為標的資產完全不同所以按照前者思維肯定是不能mapping的(即便factor都是market&credit). 但如果是按照factor的思想，B還是有可能mapping的。請問老師mapping到底是怎么回事( ▼-▼ )。
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-08 19:19
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同學你好，映射是要考慮factor的，比如可以用股票來映射到指數(shù)上，這樣可以簡化問題。但是反過來就不可以，因為指數(shù)的factor過多，B選項可以這兩理解，high-yield bond相比corporate bond就是要素過多，所以不能用來映射。
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