Phyllis
2021-05-08 04:15老師，請(qǐng)求支援Q26. 這道題我有些蒙。老師 這道題是在考第四門的Factor theory嗎？(視頻講解說(shuō)是考要素理論的)我總還是感覺(jué)在考market risk的maping呀。 此外，對(duì)于maping來(lái)說(shuō)，記得以前基礎(chǔ)班是講說(shuō)mapping的前提是標(biāo)的資產(chǎn)相同才能mapping, 但是這里老師視頻講解說(shuō)是factor相同才能mapping. 這個(gè)區(qū)別差很大。您看這道題的B，因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)完全不同所以按照前者思維肯定是不能mapping的(即便factor都是market&credit). 但如果是按照f(shuō)actor的思想，B還是有可能mapping的。請(qǐng)問(wèn)老師mapping到底是怎么回事( ▼-▼ )。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-08 19:19
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同學(xué)你好，映射是要考慮factor的，比如可以用股票來(lái)映射到指數(shù)上，這樣可以簡(jiǎn)化問(wèn)題。但是反過(guò)來(lái)就不可以，因?yàn)橹笖?shù)的factor過(guò)多，B選項(xiàng)可以這兩理解，high-yield bond相比corporate bond就是要素過(guò)多，所以不能用來(lái)映射。
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