Phyllis
2021-05-08 05:54老師 請問一下關(guān)于Basel2.5的IMA計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法。有四項(xiàng) VaR＋SVaR＋SRC＋I(xiàn)RC。 請問這里SRC是否是關(guān)于發(fā)行人違約的credit risk,雖然是10天99%的，但 是屬于市場風(fēng)險(xiǎn)里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點(diǎn)亂，不知道說得對不對)。 此外的另一個(gè)，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風(fēng)險(xiǎn)里包含的market risk 用97.5%的ES。請問是這樣嗎？不好意思老師，這兩個(gè)SRC&IRC不知道理得對不對 有點(diǎn)凌亂
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-08 15:54
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同學(xué)你好，你理解的沒問題，另外這個(gè)公式主要考察前面的VAR+SVAR，后面掌握好概念就可以了
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