周同學(xué)
2021-05-08 11:34請解釋一下第五題
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-08 19:48
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同學(xué)你好,涉及到杠桿的一般是CLN,所以TRS可以排除掉。憑借7.5的杠桿率和3500萬美元的投資,貸款池的名義價(jià)值為2.625億美元。 該對沖基金將獲得其3500萬美元抵押品的3.5%的回報(bào)。這相當(dāng)于122.5萬美元,他們還將在整個(gè)2.625億美元中賺取135個(gè)基點(diǎn)。 換算為354.75萬美元。 對沖基金的百分比回報(bào)率為13.63%[(122.5萬美元+354.75萬美元)/ 3500萬美元
