王同學
2021-05-08 11:46請問可以再講一下第60題嘛? B選項沒聽懂,那PFE和maximum PFE要是想在圖中顯示的話該是長什么樣子的呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-05-08 19:52
該回答已被題主采納
同學你好,PFE和MAX PFE在這個圖里是畫不出來的,PFE是給定置信水平下的極端損失,所以要在分布中體現(xiàn),max PFE的縱坐標得是PFE而不是EE,因為它是定時間區(qū)間內(nèi)的最差情景敞口。具體是這個樣子,見附圖。這兩個圖咱們基礎班講義里有,也是詳細講過的。
