李同學(xué)
2021-05-08 15:03老師你好,58題問rolling the hedge的net performance就相當(dāng)于只需要考慮bakc市場(chǎng)下roll yield表現(xiàn)怎么樣,而不用考慮short strategy在back市場(chǎng)時(shí)帶來的價(jià)格收益的對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-08 16:34
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同學(xué)你好,理解是可以的。
即假定S不變,或者說不考慮S的變化
